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首只AI选股基金涨幅明显,母公司拟筹第二只

姚心璐 来源:21世纪商业评论 2018-06-06
交易时间越久,AI选股的优势则可能越明显。

145622481105977426图片来源:图虫创意

自5月1日以来,AIEQ上涨5.60%,与同期标普500的3.54%涨幅相比,高出近六成。作为全球第一只人工智能主动选股的ETF基金,AIEQ从2017年10月上线伊始便备受关注,业绩表现常被当作对人工智能选股技术的评判标准。

截至6月5日,该基金累计上涨超过10%,较同期大盘指数高出约3个百分点,与成立初期的近7000万美元相比,资产规模翻倍,达到近1.36亿美元。

这只人工智能基金由美国的一家创业公司EquBot成立,该公司成立于2017年1月,两位创始人Art Amador与Chida Khatua来自加州大学伯克利的哈斯商学院,在此前曾分别从事私人财富管理与人工智能技术工作。

两人关于AI基金的想法得到了IBM的支持,并成功入选了IBM全球最高等级的创业计划。这一计划为他们提供了12.5万美元的启动资金支持、以及超级计算机Watson的运算技术支持。

AIEQ的基本运作原理是运用机器学习技术进行股票的基本面分析,在读取美国市场上6000多只股票的公开信息的基础上,选取其中30到70家股票形成投资组合,其中每只个股的权重低于10%。

AIEQ每天会处理超过100万条企业公告、新闻报道和社交媒体内容,除了常规理解的量化分析,该模型还会对信息进行类似质化的分析方法,以判断公司高层是否会利用恰当的市场环境进行业务拓展。

在读取信息时,AIEQ会尝试评估市场情绪并排除潜在的虚假新闻输入。联合创始人Khatua对媒体透露,为了判断信息的重要性及是否属实,AIEQ采用了与谷歌类似的网页排名技术,当一个网页被其他网页链接的越多,其重要性也随之升高。

尽管如此,这只AI选股基金自推出以来,表现仍不算稳定。10月18日正式开始交易后的第三天,涨幅即落后于标普500指数,选股水平被人称为“与普通股民类似的追涨杀跌”。截至年底,该基金一直未跑赢标普500,在后者上涨的背景下,AIEQ一度出现了3%以上的跌幅。

这一现象直到今年才有所好转,自3月开始,AIEQ上涨幅度逐渐反超标普500。截至6月初,超出幅度已经近60%,总收益率超过10%。相关分析猜测,这与AIEQ的机器学习的原理有关,该模型积累的数据越多、样本越大,其处理能力也会随之提高,在这一原理下,交易时间越久,AI选股的优势则越明显。

最新消息显示,EquBot和IBM正在计划推出第二只人工智能基金AIIQ(AI Powered International Equity ETF),该基金将以美国之外的发达市场为目标。

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